暗号資産の自動売買戦略にディープラーニングを組み込む@coincheck

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プログラムの概要

Deep Learningをbitcoinの自動売買に活用しようという試みです。

動きとしては以下のような感じです。

・botを起動してからしばらくの間、市場を観測し価格データを集める(デフォルトでは16時点の価格データを収集します)
・集めたデータを深層学習AIに投入し、次時点の価格を予想してみる
・現在の価格よりも予想価格が高ければコインチェックで買い注文を入れる

ご察しの通り、この bot を動かすためには先にAIを学習しておく必要があります。
今回は全結合層だけのモデルを調教することになります(入力と出力を含めて3層,カスタマイズ可能)。


※以下の記事で詳しく解説しています。

参考記事)【コピペOK】深層学習AIを使った仮想通貨の自動売買を初心者向けに解説


得意な相場と苦手な相場

Deep Learningモデル故に、作成したモデルの解釈は難しいです(特にこのコードをカスタマイズしてより複雑なものを作った場合)。
その為、どういった相場が得意なのかは何とも言えません。

注意点


・本番環境用のAPIキーを使ってプログラムを動かすと実際に注文が行われます。
・ごく軽いモデルを使用しているので、GPUが無くても問題ありません。
・基本的に実運用を想定して作成したものではなく、教材としての目的がメインです。
・無料ということもあり、個別質問等には対応できかねますのでご了承ください。

コードを動かす手順


以下の手順を踏めばPythonプログラムを動かすことが可能になります。

学習と売買実行共通

1.コインチェックで口座開設
2.APIキーの発行
3.必要ライブラリのインストール

学習

1.使いたい時間足のBTC価格データを”price-data.csv”というcsvファイルにまとめる
解説記事ではこちらのサイトを使いました。
https://in-base.com/crypt-auto-trading-using-deep-learning
https://jp.investing.com/crypto/bitcoin/btc-jpy-historical-data

2.同ディレクトリでtrain.pyを実行
3.すると自動でparam.hd5というファイルが生成される

売買実行

1.param.hd5が存在している状態で、auto-trade.pyを実行する



手順については下記事で詳しく紹介しているので、よければ参考にしてください。

https://in-base.com/crypt-auto-trading-using-deep-learning

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