Bitcoinの2取引所間アービトラージ取引botのPythonコード@coincheck & GMOコイン

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アービトラージbot概要

コインチェックとGMOコインの価格差を利用して取引するプログラムです。
3秒毎にコインチェックとGMOコインの相場価格を観察し、価格差が生じていた場合に自動で注文を入れます。

このコードでは、

コインチェックのBTC価格が高くGMOで安い時(イメージ的にはcoincheck価格 > GMOコイン)
にcoincheckで売りを、GMOコインで買いの注文を出します。

逆の場合も取引して貪欲に利益を狙いたい場合は各自でカスタマイズする必要があります。

botの概要は下記Qiita記事をみてもらうと、よく分かると思います。

https://qiita.com/kimukouM/items/130f542a8be2d4123564


厳密な裁定取引ではない


テスト検証した結果、「価格差が開いた瞬間にポジションを取り、価格差が消滅したタイミングで反対売買する」というスタイルにすると、トレードの回数が激減しました。

そのため、コインチェックとGMOコインの価格差を観察しつづけ、価格差が相対的に増加したタイミングでポジションを取り、減少したタイミングでポジションを閉じるようにしています。
この辺はお好みでカスタマイズしていてだければと思います。

ちなみに、実装例では価格差の増大or減少の判定にボリンジャーバンドを使っています。


注意点


・個別の質問等には対応していません
・APIキーを入力すると本当に自動で注文が実行されるので注意
・原理上、それぞれの口座には十分な投資余力がキープされている必要があります
決して必勝のプログラムではありません。例えば取引所の反応遅延などで予期せぬ価格で約定するリスクもあります。

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